Es raro cuando una producción puede rodarse en el mismo lugar donde se desarrollan los hechos de la trama. Regularmente optan por ir a locaciones más accesibles y emular que están en otro lado, y más aun si se trata de Los Ángeles, sin embargo, Matar o morir pudo grabarse en la misma ciudad durante 44 días, en los que principalmente trabajaban por las noches.
Es por ello que gran parte de las escenas no se desarrolla dentro de un estudio cinematográfico, sino al aire libre, a excepción de una escena en particular en la que tuvieron que recrear parte del centro de la ciudad ya que era complejo crear las condiciones ideales para la grabación en el sitio real. Filmaron en calles aledañas, pero cuando estaban limpiando, una anécdota curiosa sucedió, así lo cuenta Garner:
Después de filmar una escena en la que repetidamente caía en la calle, vi dos ratas muertas camino al monitor a 3 metros de distancia. Me reí y dije ratas... ¡Lo estamos logrando!