Jeffrey Wright nació el 7 de diciembre de 1965 en Washington, D.C. Se graduó de St. Albans School y asistió a Amherst College donde recibió una licenciatura en ciencias políticas y planeó asistir a la escuela de leyes; sin embargo, eligió estudiar actuación en su lugar: Después de asistir a la Universidad de Nueva York durante dos meses, se fue para convertirse en un actor de tiempo completo.

Wright comenzó a aparecer fuera de Broadway en Nueva York y Washington DC, y en 1990, apareció en su primera gran película como abogado en Presunto inocente, protagonizada por Harrison Ford. En 1991, Wright se unió a la compañía nacional de repertorios de gira de John Houseman, The Acting Company, con producciones de A Midsummer Night's Dream y Athol Fugard's Blood Knot.

En 1996, Wright interpretó al pintor Jean-Michel Basquiat en la película Basquiat, donde recibió muchos elogios de la crítica especializada. A lo largo de la década de 1990 y principios de 2000, Wright apareció en papeles principales y de apoyo en películas como Celebrity (1998), Ride with the Devil (1999), Shaft (2000) y Boycott (2001), donde fue apoyad enormemente al interpretar a Martin Luther King, Jr.

Wright interpreta a Beetee en la serie de películas Los juegos del hambre. También obtuvo el papel de Dr. Valentin Narcisse en la temporada 4 de la serie de HBO Boardwalk Empire.

Actualmente interpreta el personaje de Bernard Lowe en la serie de HBO Westworld.