Hijo de emigrantes irlandeses, el director y productor Martin McDonagh nació en Londres, Inglaterra, el 26 de marzo de 1970. Siempre ligado a su pasado irlandés, Martin creció en Camberwell, donde a los 16 años él y su hermano fueron dejados en Inglaterra, después de que sus padres tuvieron que regresar a Irlanda. Martin tuvo que abandonar la escuela y buscar trabajo, además de subsistir con ayuda de la asistencia social.

Si bien su sueño era convertirse en escritor y dramaturgo, sus primeras obras fueron rechazadas en la televisión y el teatro. Esto no impediría a Martin a seguir intentándolo y en 1994, empezaría a escribir una serie de obras que lo volverían famoso.

Ubicadas en el pueblo irlandés de Calway, de donde eran originarios sus padres, McDonagh escribió una trilogía de obras que le valieron decenas de reconocimientos. La trilogía la integraban The Beauty Queen of Leenane, A Skull in Connemara y The Lonesome West, entre 1996 y 1997. Las tres obras fueron producidas por el Royal Court Theatre, en Londres. Su siguiente trabajo fue de nuevo una trilogía, ahora ubicada en las Islas Aran, consistente en las obras The Cripple of Inishman, The Lieutenant of Inishmore y The Banshees of Inisheer.

Su siguiente obra fue la primera que no se ubicaba en Irlanda, la exitosa obra The Pillowman, protagonizada por el actor Jeff Goldblum. McDonagh debutó en los escenarios de Estados Unidos con la obra A Behanding in Spokane, la cual se estrenó en Broadway, en 2010.

Tras su exitoso paso por el teatro, Martin dirigió el cortometraje Six Shooter (2004) y años más tarde, debutaría con la cinta En Brujas (2008), cinta inaugural del Festival de Sundance en 2009, la cual le valió el premio BAFTA como Mejor guión y la nominación a los premios Oscar en la misma categoría.  Su siguiente cinta fue Siete psicópatas (2012), donde volvió a trabajar con el actor Colin Farrell, además de trabajar con Woody Harrelson y Sam Rockwell.

Ambos actores lo acompañarían en su siguiente proyecto, la exitosa cinta Tres anuncios por un crimen (2017), la cual estuvo nominada a siete premios de la Academia, incluyendo el de Mejor película y Mejor guión original.