Después de la universidad, Laz Alonso trabajó en Wall Street como banquero de inversión en Merrill lynch y comenzó su carrera como actor simultáneamente, haciendo teatro fuera de Broadway en Nueva York. Tuvo papeles secundarios en varias películas hasta que su carrera tomó fuerza en 2009, cuando interpretó a Fenix Calderón, uno de los antagonistas de la película Rápidos y furiosos, la cuarta entrega de la franquicia. Alonso tuvo un papel importante como el guerrero Na'vi Tsu'tey en la película de aventuras de ciencia ficción de James Cameron Avatar (2009). Del 2014 al 2016 interpretó a uno de los personajes principales, el detective Billy Soto, en la serie de NBC The Mysteries of Laura. A partir de 2019, Alonso forma parte del elenco principal de la serie original de Amazon Prime Video, The Boys, basada en la serie de cómics del mismo nombre, donde interpreta al personaje conocido como "MM" (Mother’s Milk). Recientemente interpretó el papel Carlos en Justicia implacable (2021).